Управленческая экономика/Управление рисками

Лекция 8. Управление рисками

Лекции: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

МГУ:

Стандарты управления рисками. Хеджирование рисков. Стандарты управления рисками. Риск-аппетит. Толерантность к риску. реагирование на риски. Подходы к управлению рисками. Основные функции интегрированного риск-менеджмента. Базовые принципы риск-менеджмента. Интеграция ERM в основные процессы. Признаки развитого риск-менеджмента. Виды проектных рисков. Цели измерения рисков. Риск, вероятность и неопределенность. Основные характеристики случайных величин. Меры риска: математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение, квантильная мера риска Value-at-Risk, TCE (Tail Conditional Expectation). Арбитраж, Спекуляция, Хеджирование. Форвардные контракты. Фьючерсные контракты. Простейшие стратегии хеджирования: короткий хедж, кросс-хеджирование. Своп-контракты (свопы), опционные контракты.

Примечания

Лекции: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16